11/30/2024 / 最終更新日時 : 10/26/2025 Blue 時系列解析 SARIMAモデルについてわかりやすく解説|定常時系列解析 SARIMAモデル SARIMA(Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average)モデルは、時系列データの予測に用いられるモデルです。時系列データに存在する、トレンド、 […]
12/29/2023 / 最終更新日時 : 01/31/2026 Blue 時系列解析 【時系列】状態空間モデルをわかりやすく解説|カルマンフィルタの仕組み こんにちは、青の統計学です。 今回は、状態空間モデルについて解説いたします。 例えば、株価などがわかりやすいですかね。 こうした動的に変化するシステムを記述し、不完全な観測から真の状態を推定するための強力なフレームワーク […]
05/03/2022 / 最終更新日時 : 10/26/2025 Blue 時系列解析 【時系列】ARモデルをわかりやすく解説|Yule-Walker法や最尤法も こんにちは、青の統計学です。 今回解説するのは、時系列モデルの基礎であるARモデルです。 まずは数式を見てみましょう。 ARモデル(autoregression model) $$y_{n} = \sum_{j=1}^{ […]